Индикатор ATR

Классический индикатор ATR – это инструмент, позволяющий оценить уровень динамики рынка. Создал его Уэллс Уайлдер, впервые описавший принцип действия в своей работе, освещающей уникальные концепции технических систем трейдинга. Индикатор  включён практически во все аналитические программы. Инструмент, верно, размещает стоп-лоссы, что доказано статистическими данными исследований.

Технический индикатор ATR помогает фильтровать тренд, направление которого идентифицируется по тем же принципам, что и уровень динамики рынка. Основной принцип применения заключается в том, что вероятность изменения тенденции возрастает при увеличении значений инструмента, а при понижении она уменьшается. Рекомендуется использовать его на всех типах платформ, независимо от того, на какой валютной паре ведётся торговля.  Трейдинг надо вести на временном периоде H-1 в рамках любой торговой сессии.

Правила расчёта индикатора

Значение истинного диапазона вычисляется с учётом трёх основных величин ATR, среди которых оно будет наибольшей разницей между следующими показателями:

  • текущими минимумами и максимумами цен;
  • нынешними и предшествующими ценами закрытия;
  • действующей минимальной ценой и предыдущим значением закрытия.

Индикатор  – это среднее скользящее группы значений, относящихся к истинному диапазону.

Рассчитываемых  по формуле:

  • Здесь TR – это истинный диапазон, а SMA – скользящее простое среднее, в то время как N – усреднённый период.

Пользователь может настраивать у    ATR период усреднения, изначально установленный на отметке 14.

Применение ATR Форекс в качестве фильтра

Индикатор ATR применяют при фильтрации тренда, накладывая его непосредственно на график цен в виде средней линии. Когда она пробивается, ценовое движение усиливается. Отрицательных значений у инструмента не бывает, как и средней линии. Выбор осуществляется с учётом особенностей рынка; как правило, это MA с большим периодом. Если ATR находится под MA, то состояние рынка оценивается как спокойное и происходящие ценовые колебания несущественны. Когда индикатор пробивает МА в направлении снизу-вверх, говорят о начале нового тренда. Рекомендовано применять индикатор на разных таймфреймах, например D1 и H1. Когда направления индикатора  согласованы и ATR пробивает МА, можно смело говорить об оживлении ситуации на рынке.

 

Рекомендуется использовать для ATR периоды 14 и 100 в качестве МА, чтобы точно выявить время торговли по системам, связанным с возвращением цены к своим средним значениям. Хорошо себя проявляет инструмент Envelopes со значением 240. Если ATR находится под Envelopes, то уровень динамики оценивается как крайне низкий. Когда канал пробивается вверх, следует ожидать сильных ценовых движений.

Практический совет: Чтобы понять, как пользоваться индикатором ATR в трейдинге, нужно определиться с тем, как с его помощью определяется средний размер свечи. Например, показания индикатора равно 20 или меньше 10 –следует отказаться от открытия позиции.  Обусловлено это тем, что на рынке, характеризующемся маленькими свечами, потенциал движения цен крайне мал.

Когда, напротив, свечи очень велики, речь идёт о неконтролируемых событиях, например публикации экономической статистики, и торговать в таких условиях крайне рискованно из-за высокой волатильности.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

Как применять индикатор для открытия позиций

Индикатор идеально подходит для размещения в терминале адаптивных защитных ордеров, причём не только стандартных стоп-лоссов, но и трейлинг-стопа. Фактически они устанавливаются учётом текущей волатильности. Чтобы установить защитный ордер, надо умножить константу на значение ATR. Постоянная ATR определяется с учётом предполагаемой продолжительности предстоящей сделки. Если трейдинг ведётся на внутридневных временных периодах, то константа может быть равна 2-4.  Работая на таймфрейме H-1 при значении ATR равном 0.0062, следует умножить 6.2 на 3, в результате чего величина стоп-лосса составит 19 пунктов.

Однако намного сподручнее использовать ATR при вычислении трейлинг-стопа, величина которого будет зависеть от волатильности рынка на текущий момент. Практическая ситуация может выглядеть следующим образом: трейдер накопил некоторую прибыль и трейлинг начал приближаться к его открытой позиции. Однако цена продолжила движение в заданном направлении. Трейлинг продолжает удерживаться на большой дистанции, предоставляя рынку шанс нарастить вашу прибыль. Впоследствии цена берёт паузу и входит в боковую консолидацию.

Значение ATR уменьшается и трейлинг-стоп укорачивается и начинает приближаться к позиции трейдера. Всем известно, что сильные ценовые движения сменяются боковыми консолидациями, в которых низкий уровень волатильности. Впоследствии опять происходит импульсный рывок, однако совсем необязательно в том же направлении, что и раньше.  Однако благодаря трейлингу, при развороте рынка, трейдер практически ничего не потеряет. Таким образом, можно максимально долго оставаться в позиции с минимальными рисками.

Фильтрация уровня волатильность для программистов

Трейдеры, не просто наблюдающие за изменениями на графике, а пытающиеся создавать собственных роботов и индикаторы, могут установить запрет на открытие позиции в условиях высокой волатильности.  Речь идёт об опции false, которую можно запрограммировать таким образом, чтобы при высокой волатильности торговля не велась. Опция  true информирует о том, что индикатор расположен под каналом, сформированном Envelopes.

Благодаря этой функции можно повысить прибыльность советников, принцип действия которых основывается на применении каналов. Весьма вероятно, что ATR будет полезен при торговле в условиях невысокой волатильности, однако результатов исследований, подтверждающих это, не существует.

Заключение

Изучив описание и применение индикатора ATR, можно заключить, что без него нельзя создать эффективного советника, используемого в рамках автоматической торговли на рынке Форекс.

Обратите внимание: Крайне важно его применять при необходимости фильтрации волатильности или потребности в адаптации нескольких величин по структуру ценовых движений. Индикатор востребован в ситуациях, сопряжённых с изменениями в пунктах, так как он служит хорошей альтернативой методике, связанной с  жёстким определением высоты паттернов.

Лучше просто указать соответствующие значения ATR, которые умножают на некоторый коэффициент. Благодаря этому используемая торговая модель подстраивается под текущую волатильность рынка. Трейдеры, торгующие вручную недооценивают значимость этого индикатора, полагая, что может применяться только при торговле с советниками. Однако данные практических исследований свидетельствуют о том, что индикатор может быть востребован при любых стратегиях, касающихся торговли по тренду и направленных на фильтрацию сигналов, генерируемых в условиях неприемлемой волатильности. Попробовать такую торговлю можно прямо сейчас, ведь ATR установлен во всех торговых терминалах.

Лучшие брокеры на 2019 год:

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий