RSI индикатор

Осциллятор RSI – это индикатор, определяющий относительную силу, по умолчанию установленный во все торговые терминалы. Рекомендуется использовать инструмент на платформе «МТ 4» при торговле всеми валютными парами на любых временных периодах.

История появления индикатора

Создателем инструмента является Уэллс Уайлдер, позднее написавший книгу о новых торговых системах и стратегиях. Будучи инженером, Уайлдер создал сообщество под названием «Дельта» с целью мониторинга финансовых рынков. Позднее созданная им компания TRL выпускает программное обеспечение, позволяющее совершать торговые операции.

Уэллс создал несколько индикаторов:

  • ATR;
  • RSI;

Трейдер-аналитик рекомендовал при использовании для торговли его индикаторов руководствоваться двумя основными правилами:

  • Уйди из трейдинга, если ты не способен контролировать собственные эмоции.
  • Недисциплинированных трейдеров учит жизнь, и порой им бывает больно.

Описание RSI

Индикатор имеет вид скользящей линии, перемещающейся в диапазоне 0-100 и генерирующей торговые сигналы при достижении областей экстремумов. Настройками по умолчанию предусмотрены два уровня на отметках 30% и 70%. Если кривая пересекает 70%, то считается, что она зашла в область перекупленности. Когда линия опускается под отметку 30%, можно говорить о перепроданности инструмента. Выход кривой за определённый диапазон информирует о вероятной смене тренда или коррекции цены на графике. Некоторые эксперты полагают, что, используя индикатор РСИ при ярко выраженной тенденции, надо устанавливать уровни 20% и 80%, а отметками 30% и 70% пользоваться при формировании боковой консолидации.

Осуществляя настройки RSI, надо уделить особое внимание выбору периода. Создатель индикатора рекомендовал использовать значение 14, но практики активно применяют и другие периоды: 21, 25, 9, 7,5. Выбор этого значения зависит от тайм-фрейма, на котором ведётся торговля. Рекомендуется уменьшать период RSI по мере перехода на младшие тайм-фреймы. Визуально определить верность установленных значений можно, сопоставив экстремумы цен на графике с показаниями индикатора. Уменьшение периода приводит к повышению чувствительности RSI и увеличению количества сигналов для открытия позиций.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

Формула RSI

Необходимо использовать при расчётах два типа ценовых изменений:

  • Отрицательные – D.
  • Положительные – U.

Например, при закрытии очередного временного периода ниже предшествующего он будет считаться нисходящим.

Когда цены закрытия двух соседних периодов равны, то D, U приравнивают к 0.

Расчёт относительной силы (RS) происходит путём сглаживания значений D и U скользящей средней линией EMS, для которой выбирается период N.

Руководствуясь показаниями RS, узнают значение RSI.

Внимание! Некоторые источники рекомендуют использовать вместе EMA скользящую линию SMA.

Рассчитывая, принимают во внимание ситуации, в которых знаменатель равен значению 0. Подобное развитие событий вероятно, когда для сглаживания используется SMA. Цена в течение всего времени усреднения непрерывно двигалась вверх, поэтому значения, связанные с D, равны 0. Именно в этой ситуации требуется приравнивать RSI к 100.

Перепроданность и перекупленность

Выход кривой за пределы диапазона, определённого уровнями, свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива. Сигналом для открытия позиции будет возврат линии в этот диапазон, что свидетельствует о развороте тренда или формировании глубокой коррекции. Факт выхода цены за пределы отметок 30% и 70% не говорит о скором развороте цены, так как это вполне может быть ложным сигналом. Оказавшись выше или ниже этих отметок, кривая может находиться там продолжительное время. Понимая, как пользоваться индикатором RSI, можно идентифицировать сигналы для открытий среднесрочных позиций на «Форекс».

Эксперты рекомендуют не ориентироваться на установленные по умолчанию параметры, а использовать в торговле правило 5%. Наложите RSI на график D1 и проведите уровень, выше или ниже которого (в зависимости от господствующего тренда) цена находилась не больше 5% времени за истекшие три месяца. Периодически корректируйте эту линию, осуществляя мониторинг рынка.

Рекомендуется торговать на восходящем рынке с уровнями 40% и 80%, открывая сделки на покупку при отскоке кривой от отметки 40%.

Работая в условиях медвежьего рынка, устанавливайте уровни 20% и 60%, начиная продавать актив при обратном пересечении верхней отметки.

Большое значение имеет уровень RSI 50%, на котором цена находит поддержку или сопротивление при развитии интенсивного тренда. Отметка 50% используется для подтверждения восходящего и нисходящего тренда.

Неудавшийся размах

Уайлдер идентифицировал модель под названием «Неудавшийся размах» при нахождении кривой RSI на уровнях перекупленности/перепроданности. Такая ситуация возникает при неудавшейся попытке обновления пика в окне индикатора, после которой происходит разворот предшествующего тренда. Рекомендуется получать подтверждение паттерна посредством других инструментов.

Линии тренда и уровни

Можно применять в окне RSI классический графический анализ, строя горизонтальные и диагональные уровни.

Можно заметить, что формируемые на ценовом графике локальные минимумы и максимумы, используемые для проведения уровней, совпадают с опорными точками в окне RSI.  Посмотрите на рисунке, как индикатор заблаговременно проинформировал о пробое тренда.

Фигуры графического анализа

Осциллятор также отображает классические графические фигуры в виде прямоугольников, треугольников, клиньев и более сложных образований, информирующих о вероятной смене тренда. Характерно, что на графике цен они могут так и не появиться, но, несмотря на это, служат устойчивыми сигналами для открытия позиций.

Дивергенции

Ценовое расхождение между графиком и кривой RSI при нахождении линии за пределами диапазона, ограниченного уровнями 30% и 70%, считается наиболее сильным торговым сигналом, на основании которого выстраиваются стратегии трейдинга. Такая ситуация возникает при обновлении цены на графике экстремумов, что не подтверждает индикатор. Трейдеры при таком развитии событий ожидают коррекции цены.

Применение RSI со средними скользящими линиями

Благодаря совмещению RSI со скользящими линиями удаётся добиться сглаживания и точно определить направление тренда на текущем тайм-фрейме.

Рисунок ниже наглядно демонстрирует, как это происходит. Красная скользящая линия информирует о направлении RSI и расположении индекса относительно МА, а также может выступать в качестве уровня поддержки.

Определение направления тренда посредством RSI

Индикатор RSI позволяет определять скорость цены, поэтому при изменениях в бычьем направлении следует ожидать её нахождение выше уровня 50%. Чтобы верно определить тренд, надо наложить на RSI скользящую линию SMA 200.

Посмотрите, как на рисунке кривая RSI поднимается выше уровня 50%, а наклон MA резко меняется, однако это не позволяет определить тренд. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться скользящей линией индикатора RSI, выбрав период 100, 200. Изменение тренда будет происходить при пересечении скользящими кривыми отметки 50%.

Применение канальных технических индикаторов

Благодаря канальным индикаторам зоны перепроданности и перекупленности становятся динамичными и перемещаются совместно с графиком RSI. Направление тренда в данном случае определяется наклоном канала. Использовать в качестве канального индикатора можно линии Боллинджера, настроить которые надо в соответствии со значениями RSI.

Кроме них эксперты рекомендуют конверты скользящих линий и инструмент TMI, продемонстрированный на рисунке. Сформировать канал можно посредством простых скользящих линий, также настроенных в соответствии со значениями RSI.

Использование разных временных периодов

Получение информации с разных тайм-фреймов позволит фильтровать сигналы, генерируемые индикатором. Рекомендуется использовать старшие временные периоды, оценивая состояние перекупленности и перепроданности.

Посмотрите на рисунок, изображающий график EUR/USD с двумя окнами RSI, настроенными на тайм-фреймы H1 и H4. Благодаря этому можно фильтровать несущественные ценовые колебания, реагируя только на сильные движения, поддерживаемые крупными участниками рынка.

Silent RSI – что это за индикатор

Общее описание и применение индикатора RSI Silent позволяет заключить, что это стандартный индекс относительной силы, модернизированный рядом настроек, позволяющих выполнять расчёт цены, устанавливать период и подстраивать его под тайм-фрейм, на котором будет вестись торговля. Разработчиками Silent предусмотрен набор настроек, улучшающих восприятие индикатора и визуализацию сигналов, генерируемых инструментов.

К которым относится:

  • стиль отображения линий, которые могут быть пунктирными, сплошными, в виде точек и тире;
  • толщина линий;
  • цвет линий.

Характерно, что кривая RSI при попадании в зоны перепроданности/перекупленности меняет свой цвет. Трейдер может самостоятельно выбирать, какой будет кривая в каждой из этих областей.

Однако основными являются настройки параметров уровней, среди которых можно выделить следующие:

  • первый порядок уровней перепроданности и перекупленности;
  • второй порядок уровней, за которые кривая RSI заходит намного реже;
  • изменение цвета, толщины и стиля;
  • анализ пересечения скользящих линий, которые можно отключать.

Предусмотрены специальные настройки для скользящих линий:

  • периоды;
  • расчётная цена;
  • метод расчёта: EMA, SMA.

Инструмент RSI Silent генерирует несколько типов сигналов для открытия позиций:

  • Появляются стрелки при выходе кривой из зон перепроданности и перекупленности.
  • Появление стрелок при выходе кривой из зон второго уровня.
  • Демонстрация стрелок в момент пересечения скользящий линий MA.
  • Показывает стрелки при идентификации «Неудавшегося размаха».
  • Демонстрация стрелок при выходе из канала и возвращении обратно.

Индикатор Silent также генерирует стрелки, когда кривая пересекает отметку 50%. Трейдер может самостоятельно выбирать дополнительные индикаторы, накладывая их на график RSI, для чего предусмотрено специальное окно.

Внимание! Если установить в настройках положение True, то трейдер будет видеть только те сигналы, которые формируются в направлении господствующего тренда, генерируемого автоматически.

Характерно, что все стрелки нумеруются в соответствии с типом сигнала, и трейдер сразу может увидеть, что ему хочет показать RSI.

Есть также несколько служебных настроек, упрощающих работу с индикатором:

  • звуковые оповещения при появлении сигналов;
  • скриншот каждого нового сигнала;
  • алерты;
  • оповещение по электронной почте при появлении очередной стрелки;
  • push-уведомления.

Заключение

Некоторые трейдеры подвергают сомнению эффективность классических индикаторов, к которым относится RSI. Обусловлено это неумением их правильно использовать, выражающимся в отсутствии понимания принципов работы инструмента. Трейдеры не умеют настраивать RSI, из-за чего получают много ложных сигналов, фильтровать которые они не умеют. Новички рассматривают каждый инструмент отдельно от рынка и других индикаторов, не пытаясь их группировать для повышения эффективности трейдинга. Чтобы научиться пользоваться RSI, надо освоить основные принципы его алгоритма и правила совмещения с другими инструментами. Основное внимание уделяется фильтрации ложных сигналов, портящих торговую статистику. Работа будет эффективной при оценке ситуации на графике цен, сопоставляемой с показаниями инструмента на разных тайм-фреймах в условиях Европейской, Американской сессий.

Лучшие брокеры на 2019 год:

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 голосов, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий