Стохастик индикатор

Осциллятор стохастик – это индикатор, по умолчанию устанавливаемый в терминал «МТ 4» и применяемый на разных тайм-фреймах при торговле на «Форекс». Инструмент помогает идентифицировать сигналы для точного входа в позицию. Индикатор используется в разных торговых системах и показывает моменты перекупленности и перепроданности, возникающие на валютном рынке. Эффективность осциллятора достигается за счёт простого принципа работы, доступного для понимания даже новичкам.

История появления стохастика

Индикатор стохастик придумал Джордж Лэйн, руководивший компанией Investment Educators в 50-е годы XX века.Чтобы автоматизировать процесс расчёта, исследователи создали несколько формул, три из которых оказались работоспособными и пригодными для практического применения. Индикатор активно использовался автором в период торговли на товарной торговой бирже в Чикаго.

Что измеряют с помощью стохастика

Осциллятор помогает измерить импульсы и увидеть, с какой скоростью движется рынок, посредством определения расположения цен закрытия между минимумами и максимумами в течение некоторого количества дней. Фактически из текущей цены вычитается цена закрытия, актуальная несколько периодов тому назад.

Если значение стохастика приближается к 70% или превышает это значение, то цены закрытия приблизились к верхней границе текущего диапазона. Когда стохастик равен отметке 30%, можно говорить о приближении цены к нижней границе. Специфика осцилляторов в том, что они информируют о развороте цены заблаговременно. Стохастик генерирует торговые сигналы при отсутствии тренда на рынке в условиях боковой консолидации.

Индикатор рассчитывается по формуле:

Такая формула используется большинством программ теханализа. Однако помимо этого существует несколько вариантов расчёта:

Общие черты с линиями RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Традиционно для этих индикаторов используются периоды 9, 14. Предусмотрено использование для них шкалы в пределах 0-100%. Каждый из инструментов показывает перепроданность и перекупленность посредством нижних и верхних границ. Основное различие этих инструментов в том, что у стохастика две линии, а у RSI – только одна кривая. Основным сигналом для входа в сделку служит пересечение медленной и быстрой линий индикатора при превышении отметок 20% и 80%.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

Расчёт и основные параметры стохастика

Существует несколько основных параметров инструмента, используемых трейдерами в работе:

  • период %К;
  • период %D;
  • сглаживание линий за счёт замедления;
  • выбор цены по минимумам, максимумам, уровню закрытия свечей;
  • метод скользящей линии МА.

Одна из линий стохастика сплошная, а вторая пунктирная. Именно сплошная кривая %К считается главной. Имеющиеся линии сглаживаются скользящей МА с периодом 3, результат чего виден на графике. Такой вид индикатора принято называть медленным, так как имеет место дополнительное сглаживание.

Чтобы выбрать оптимальный период, надо опираться на результаты эмпирического исследования, основанного на изучении сигналов, генерируемых индикатором для конкретной валютной пары на определённом тайм-фрейме.

Можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • М-30 – выбирают период в пределах 9-13;
  • Н-1 – устанавливают период 14-21;
  • Н-4 – период не должен выходить за диапазон 5-9.

Используя стохастический индикатор для идентификации перепроданности, перекупленности, дивергенции, надо руководствоваться разными параметрами осциллятора.

Внимание! Увеличивая период, трейдер снижает чувствительность инструмента к небольшим ценовым колебаниям.

Традиционно зонами перепроданности и перекупленности для стохастика считают уровни 20% и 80%. Однако в некоторых ситуациях можно обойтись отметками 30% и 70% при использовании настроек 7-3-1. Такой метод демонстрирует эффективность при работе по методике скальпинга во время азиатской торговой сессии. Наиболее надёжными считаются точки входа на тайм-фреймах D1 и W1. Однако Лейн применял индикатор на трёхминутном периоде, торгуя фьючерсами.

Что лучше: медленный или быстрый стохастик

Быстрый стохастик характеризуется обилием скачкообразных движений и изгибов линий, из-за чего многие спекулятивные инвесторы отдают предпочтение медленной версии индикатора. Однако несмотря на большую надёжность осциллятора такой вариант характеризуется большим запаздыванием.

Главные сигналы осциллятора

Идентификация точек входа сопоставима с интерпретацией показаний осциллятора RSI. Относится это к ситуациям с перепроданностью и перекупленностью. Однако стохастик не в состоянии визуализировать графические фигуры, и с его помощью не получится найти диагональные, горизонтальные уровни. Несомненным преимуществом является наличие дополнительной линии, повышающей точность и информативность осциллятора.

Дивергенция

Наиболее сильным сигналом считается дивергенция, заключающаяся в расхождении линий стохастика с ценой на графике. Сложность заключается в том, что нет чётких рекомендаций относительно того, какую из линий использовать для установления дивергенции. Практическим путём определили, что имеют силу дивергенции, сформированные в области перепроданности, перекупленности осциллятора, что видно на рисунке.

Необходимо отдельно идентифицировать существующие виды дивергенции:

  • Короткая определяется в диапазоне 3-7 свечей.
  • Длинная характеризуется большей растянутостью по времени.

Перекупленность, перепроданность

Индикатор stochastic oscillator лучше всего себя проявляет на широких диапазонах в условиях невыраженного тренда. Рекомендуется избегать его применения на рынке с устойчивой сильной тенденцией, характеризующемся неглубокими коррекциями.

Если на рынке присутствует сильный тренд, то кривые линии осциллятора будут долго находиться за уровнями 20% и 80%, и сигнал, связанный с их пересечением, будет неустойчивым. Обращайте внимание на обратное пересечение уровней линиями, что свидетельствует о коррекции. Фильтровать его рекомендуется уровнями Фибоначчи, определяющими глубину коррекции.

Посмотрите, как в первой точке на рисунке стохастик сигнализирует о возможности открытия сделки. Цена в данной ситуации ещё не дошла до отметки 38,2%, предупреждая преждевременный вход. Посмотрите на вторую точку, где этот уровень протестирован, ну а в области №3 просматривается дивергенция, предсказавшая пересечение линий стохастика.

Линия 50%

Если линии стохастика находятся в диапазоне 50-100, то можно судить о развитии восходящей тенденции. Когда они опускаются ниже уровня 50%, то на рынке господствуют медвежьи настроения. Чтобы повысить точность показания индикатора, надо увеличить период в настройках инструмента. Руководствуясь этим принципом осциллятора, можно разработать торговую стратегию, продемонстрированную на рисунке, где кругами отмечены точки пересечения линиями стохастика уровня 50%. Кружками зелёного цвета отмечены точки фиксации прибыли, а синими – альтернативный вариант открытия позиции, связанный с отскоком от 50%.

Единственный на примере ложный вход отмечен оранжевым пятном, характеризующим неизбежные потери, возникающие при торговле на финансовых рынках. Торгуя лотом 0.1 в течение трёх лет, можно было бы заработать больше $ 4000, в то время как самая большая просадка достигала $180.

Пересечение линий стохастика

Пересечение двух линий в зонах перепроданности и перекупленности позволяет находить наиболее сильные точки входа.

Эксперты выделяют два вида пересечений:

  • Левостороннее.
  • Правостороннее – принято его считать наиболее надёжным.

Нижний рисунок позволит пронаблюдать ещё одну особенность этого феномена, получившую название «Провал», формирующийся в момент выхода из этих зон. Такие ситуации приводят к последующему интенсивному развитию предшествующего тренда. Ситуация характеризуется разворотом линий осциллятора после пересечения, информирующего о формировании коррекции. Чтобы не стать жертвой «Провала» стохастика, надо дождаться выхода линий за пределы зон.

Трейдеры при использовании стохастика обращают внимание на форму образующихся пиков. Когда они имеют заострённую форму, можно судить о силе тренда, а при наличии округлений стоит судить о формировании неглубокой коррекции.

Направление линий индикатора

Традиционно линии стохастика движутся между двумя зонами, иногда меняя направление при подходе к отметке 50%. Следовательно, после выхода из одной из зон они обязательно дойдут до середины канала или его противоположной стороны. Если использовать эту закономерность на дневном графике, то можно словить полноценный тренд на внутридневном тайм-фрейме. Таким образом, руководствуясь показаниями стохастика на старших периодах, трейдер находит устойчивые тенденции на младших тайм-фреймах. Эксперты, руководствуясь практическим опытом, настаивают на том, что большинство сильных ценовых движений образуется именно при достижении стохастиком отметок 25% и 75%.

Применение стохастика совместно с другими инструментами

Понимая, как пользоваться индикатором стохастик, можно эффективно его применять вместе с другими индикаторами. Особенно хорошо себя проявляет пара RSI/стохастик, позволяющая фильтровать сигналы за счёт того, что RSI более медленный и сглаживает незначительные рыночные колебания. Давно доказана эффективность сочетания осцилляторов с трендовыми инструментами. Наиболее простой считается система с линиями Болинджера. Когда цена находится у верхней границы динамичного канала ББ, говорят о восходящем тренде, а в противоположной ситуации – о нисходящей тенденции. Позицию открывают при откате цены к средней линии ББ при условии, что осциллятор выходит из одной из зон. Надёжнее одновременно задействовать стохастик и RSI. Посмотрите, как с помощью индикаторов можно фильтровать сигналы, поступающие от линий ББ.

Заключение

Только понимая, как правильно настроить индикатор Stochastic, можно эффективно использовать этот инструмент в трейдинге на «Форекс». Необходимо практическим путём подобрать период, способствующий получению достаточного количества сигналов, характеризующихся высокой точностью.

Изучая описание осциллятора стохастика, следует обратить внимание на следующие ключевые моменты:

  • тайм-фрейм, на котором можно применять индикатор;
  • основные типы сигналов;
  • точки фиксации прибыли.

Большинство стратегий указывают только точки входа, а именно какими сигналами надо пользоваться и как их фильтровать. Однако при торговле на «Форекс» не менее важно установление цели цены.

Руководствуясь спецификой осциллятора, можно выделить два вероятных варианта фиксации прибыли:

  • Если вход выполнен при пересечении и выходе линий из верхней зоны, то закрывать позицию надо при получении идентичного сигнала с противоположной стороны.
  • Фиксировать прибыль можно при развороте от уровня 50%.

Однако на практике этого недостаточно, так как всё зависит не только от показаний индикатора, но и от состояния цены на графике. Надо учесть, имеет ли место тренд или формируется боковая консолидация. Дело в том, что при флэте выход кривых линий из зон сопровождается резким разворотом цены, а это существенно снижает прибыль даже в условиях торговли на D1. Если на рынке развивается тренд, то во время разворота кривых у одной из границ, скорее всего, можно ожидать незначительной коррекции против открытой сделки. Выходить из позиции в таких условиях невыгодно, так как мы теряем большую часть движения. Поэтому необходимо ориентироваться на формирующиеся свечные конфигурации, позволяющие увидеть сильный разворот, чего никогда не покажет ни один индикатор. Торгуя с учётом ряда параметров, трейдер сможет использовать стохастик в качестве эффективного инструмента, существенно повышающего информативность ценового графика на рынке «Форекс».

Лучшие брокеры на 2019 год:

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(7 голосов, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий